Solvabilité II : un aperçu de la reforme

Au-delà d’une nouvelle norme, Solvabilité II impose un nouveau cadre de gouvernance et de gestion du risque dans le monde de l'assurance en Europe.

Présentation et descriptif de la réforme

Solvabilité II marque le passage d'une vision en valeur historique vers une vision "valeur de marché". Elle instaure une nouvelle décomposition des éléments de la marge de solvabilité et des provisions, et de nouvelles règles d'évaluations.
Le principal objectif de la réforme est  la mise en oeuvre d’un dispositif au sein duquel le niveau de la marge de solvabilité reflète le niveau de risque réel de l’entreprise d’assurance.
La réforme incite les entreprises d'assurance à mettre en oeuvre un dispositif de gestion des risques performant assis sur la notion de modèle interne.

Aon vous aide à gérer votre projet Solvabilité II

• Une première étape indispensable : l’étude d’impact ou Quantitative Impact Studies (QIS) testent l’application des règles proposées par le CEIOPS dans les pays de l’UE et permettent de quantifier l’impact de la réforme sur la marge de solvabilité (impacts quantitatifs de la réforme classe de risque par classe de risque et identification des principales lacunes en matière de données).
• Définition de la cible en matière de méthodologies, d’organisation et de technologie : choix classe de risque par classe de risque de la cible méthodologique, inventaire des besoins en données, identification des impacts sur l’organisation.
• Structuration et dimensionnement du projet Solvency II : évaluation de l’économie de fonds propres entre la méthode cible et la méthode standard,  structuration du projet permettant d’atteindre la cible validée et estimation du coût complet du projet et le retour sur investissement.
• Déploiement du projet
• Homologation

Pourquoi choisir Aon ?

Une équipe de consultants ayant piloté et structuré des projets réglementaires similaires pour des établissements majeurs en Europe, équipe s’appuyant sur une plateforme unique de compétences:

• Un modèle interne assurance nous permettant de simuler rapidement l’impact de la réforme sur votre consommation en fonds propres,
• Les équipes d’actuaires IARD, Vie et Réassurance du premier courtier en assurances et réassurances dans le monde,
• Des experts en risque de marché et risque de crédit ayant développé et mis en oeuvre plusieurs modèles internes pour des banques d’investissement internationalement actives,
• Des spécialistes de la cartographie et de la quantification des risques opérationnels disposant d’outils propriétaires uniques (OpBase®, l’une des 4 bases mondiales externes de pertes existantes et OriLDA®, outil de quantification)